Il Volatility Index ("VIX"), conosciuto anche come indice della paura, è un indice di mercato che, in parole povere, rappresenta ad una certa data le aspettative degli operatori in merito alla volatilità per i successivi 30 giorni, quindi in merito alla frequenza e alla grandezza con cui si attendono movimenti di prezzo nel mercato azionario. Il VIX è calcolato in tempo reale dal Chicago Board Options Exchange, la formula matematica è alquanto complessa ma a noi basta sapere che funziona e che essa è basata sui prezzi delle opzioni (cioè diritti ad acquistare e / o vendere ad una data futura ad un prezzo predeterminato) sull'indice S&P 500, considerato il principale indice del mercato azionario Americano.
Il VIX è chiamato l'indice della paura perché in momenti dove l'incertezza innesca timori riguardo al futuro, il suo valore si impenna drasticamente, come è stato il caso del 16 Marzo di quest'anno, quando a causa delle ben fondate paure dei danni economici alle porte derivanti dalla quarantena imposta per contenere la pandemia di coronavirus, il VIX ha chiuso la giornata al suo massimo storico di 82.69 punti.
ENG - The Volatility Index ("VIX"), also known as the fear index, is a market index which at a certain date represents operators' expectations about volatility for the next 30 days, i.e. about the frequency and the magnitude expected equity market price movements. The VIX is calculated in real time by the Chicago Board Options Exchange, the mathematical formula is somehow complex but we just need to know that it works and that it is based on option prices (i.e. rights to buy and / or sell on a future date at a predetermined price) on the S&P 500 index, considered the main US stock market index.
The VIX is defined the fear index because in moments when uncertainty triggers fears about the future, its value rises sharply, as was the case on March 16 of this year, when due to the well-founded fears of the coming economic damage caused by the lockdown imposed to contain the coronavirus pandemic, the VIX closed the day at its all-time high of 82.69 points.
Il VIX è chiamato l'indice della paura perché in momenti dove l'incertezza innesca timori riguardo al futuro, il suo valore si impenna drasticamente, come è stato il caso del 16 Marzo di quest'anno, quando a causa delle ben fondate paure dei danni economici alle porte derivanti dalla quarantena imposta per contenere la pandemia di coronavirus, il VIX ha chiuso la giornata al suo massimo storico di 82.69 punti.
ENG - The Volatility Index ("VIX"), also known as the fear index, is a market index which at a certain date represents operators' expectations about volatility for the next 30 days, i.e. about the frequency and the magnitude expected equity market price movements. The VIX is calculated in real time by the Chicago Board Options Exchange, the mathematical formula is somehow complex but we just need to know that it works and that it is based on option prices (i.e. rights to buy and / or sell on a future date at a predetermined price) on the S&P 500 index, considered the main US stock market index.
The VIX is defined the fear index because in moments when uncertainty triggers fears about the future, its value rises sharply, as was the case on March 16 of this year, when due to the well-founded fears of the coming economic damage caused by the lockdown imposed to contain the coronavirus pandemic, the VIX closed the day at its all-time high of 82.69 points.
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